Bandas Melhoradas De Bollinger

Usando bandas de Bollinger para melhorar seu comércio Publicado em 24 de março de 2009 por John Jagerson As bandas de Bollinger foram originalmente desenvolvidas e popularizadas por John Bollinger no início de 19808217s. O conceito técnico de usar envelopes de preços ou 8220bands8221 e médias móveis não foi novo, mas Bollinger introduziu melhorias significativas em suas bandas que melhoraram sua utilidade e fez das bandas de Bollinger um dos indicadores mais populares usados ​​por analistas técnicos em qualquer mercado de capitais. Este artigo e vídeo apresentará o indicador e o foco em dois usos comuns para as bandas de Bollinger e como eles podem ser usados ​​para melhorar sua negociação. VÍDEO Usando bandas de Bollinger Como o indicador é calculado Primeiro, as bandas de Bollinger começam com uma média móvel simples. O período mais comum para esta média móvel é de 20 períodos. Uma média móvel mais curta será mais sensível às mudanças de preço de curto prazo, enquanto uma média móvel a longo prazo será mais suave e menos volátil. Geralmente, é uma boa idéia ficar com o período padrão ao aprender a usar o indicador e esperar para começar a experimentar, uma vez que você tenha uma compreensão firme de como usar o indicador em sua própria negociação. Você pode ver um gráfico do estoque SPY abaixo com uma média móvel de 20 períodos aplicada. Em segundo lugar, as bandas acima e abaixo da média móvel usarão o mesmo número de períodos que a média móvel, no entanto, essas bandas não são uma média desses dados. As bandas são definidas dois desvios padrão longe da média móvel. Porque os desvios-padrão aumentarão quando o mercado for volátil e encolherá quando o mercado for menos volátil, a largura das bandas mudará de dia para dia. Desta forma, as bandas de Bollinger podem mostrar onde os preços são relativos à volatilidade histórica. Se os preços atendem ou excedem a faixa superior, os preços são mais voláteis para o lado positivo do que os últimos 20 períodos. O mesmo é verdadeiro no sentido inverso se os preços estiverem próximos ou inferiores à banda inferior de Bollinger. Você pode ver as duas bandas acima e abaixo da média móvel no quadro de SPY abaixo. No ponto 8220A8221, os preços são muito voláteis e as bandas aumentam de largura. O ponto 8220B8221 ilustra como as bandas se estreitarão quando a volatilidade for menor. As próprias bandas não geram sinais comerciais, mas podem ajudar os comerciantes a entender onde os preços e a volatilidade estão agora em relação ao local onde foram no passado recente. Let8217s dê uma olhada em como essas informações podem ser usadas para ajustar negócios ou para agir. Usando bandas de Bollinger para identificar preços extremos Dentro de uma determinada tendência, os preços serão periodicamente corrigidos, 8221 ou retrace, antes de continuar. É muito comum que esses retrocessos, ou correções, parem na banda Bollinger superior em uma tendência de baixa ou a banda inferior de Bollinger em uma tendência de alta. Estes extremos representam níveis de preços nos quais você pode iniciar uma nova posição a favor da tendência predominante. Da mesma forma, esses extremos podem indicar um ambiente de alto risco para negociações de contra-tendência de curto prazo. No gráfico do Google (GOOG) abaixo, você pode ver esse retracement e comportamento de continuação durante uma tendência de baixa. À medida que os preços atingiam a banda Bollinger superior, eles estavam em alto risco de reverter em favor da tendência anterior. Isso é comum e pode ser uma maneira eficaz de identificar períodos de alto risco ou oportunidades comerciais. Bandas de Bollinger podem identificar períodos de volatilidade emergente O exemplo acima ilustrou como as bandas de Bollinger podem ser usadas para identificar possíveis mudanças no preço. As bandas de Bollinger também podem ser usadas para identificar períodos em que as mudanças de volatilidade são prováveis. As bandas de Bollinger fazem isso mostrando quando a volatilidade está atingindo níveis extremos, em relação à sua história recente. Os técnicos referem-se a esses períodos de baixa volatilidade como consolidações e colocam seus negócios em linha com as novas tendências que se formam quando os preços se desdobram e a volatilidade volta ao mercado. As bandas de Bollinger mostram esses períodos de volatilidade ou consolidação extremamente baixas, movendo-se um para o outro e juntando 8201 juntos. O uso de bandas de Bollinger como esse torna muito fácil identificar visualmente os períodos em que o mercado é mais provável que se desenhe no curto prazo. Isso é importante desde uma perspectiva de controle de risco, bem como uma maneira de identificar oportunidades comerciais. Os comerciantes de opções podem usar estes apertos como um sinal para estradas longas ou strangles, que precisam de alta volatilidade para serem lucrativos. Você pode ver um ótimo exemplo de um aperto no SPDR Gold Trust ETF (GLD) abaixo. Conclusão As bandas de Bollinger são uma ferramenta técnica popular que pode transmitir uma grande quantidade de informações sobre mudanças de preços e volatilidade visual. Aprender a usar as bandas Bollinger pode ajudá-lo a melhorar o tempo de seu controle de risco e trocar entradas e saídas. Experimente com você mesmo e aprenda a aplicá-los no seu papel comercial antes de usá-los no mercado ao vivo. O melhor tradutor do sistema Trader Better Trader é o podcast e o blog dedicado a comerciantes sistemáticos, fornecendo dicas práticas de especialistas em comércio em todo o mundo. Blast Buy 038 Hold com esta estratégia Bollinger Band simples No Episódio 4 do podcast Better System Trader. Nick Radge discute algumas idéias comerciais que ele usou para criar sistemas lucrativos. Ele menciona uma idéia Bollinger Band, que também é publicada em seu livro Unholy Grails. Nick diz: a estratégia que fizemos e mostrou resultados muito promissores foi uma entrada usando uma banda Bollinger e uma saída usando a banda Bollinger oposta, mas usamos 3 desvios padrão para a entrada e 1 desvio padrão para a saída, apenas para manter A trailing pára um pouco mais apertado.8221 Em Unholy Grails, a estratégia é usada no mercado de ações australiano, mas neste artigo iria testá-lo na Nasdaq 100, em vez disso, para determinar se a estratégia tem potencial em outros mercados. As regras de negociação Em primeiro lugar, aqui estão os parâmetros de teste: Período: Gráficos diários Universo: Nasdaq 100, usando componentes históricos para eliminar viés de sobrevivência, dados do período de Teste de Dados Premium: de 112005 a 112015. Esse período foi escolhido porque tem uma mistura de Mercados de touro e urso, juntamente com alta e baixa volatilidade Patrimônio inicial: 100.000 Número máximo de negócios simultâneos: 6 Tamanho da posição: Cada posição será 16 de 100.000 Lucros compostos: Não Comissões: 10 de cada caminho Alavancagem: 0 Agora para a entrada e saída regras. No livro de Nicks, ele usa 100 Bandas de Bollinger do período, então faça o mesmo. A banda Bollinger superior será 3 desvios da linha central, a Bollinger Band inferior será 1 desvio abaixo da linha central. Entrada: Compre no Open no dia seguinte ao encerramento de uma ação acima da saída superior da Bollinger Band: Sair no Open no dia seguinte ao encerramento de uma ação abaixo da Bollinger Baixa. Aqui está um exemplo de uma entrada (10052007) e sair para AAPL: The O retorno anual da estratégia básica é quase 20 melhores do que o Compre amp Hold com menos de 12 o drawdown. A curva de equidade da estratégia básica mostra um aumento geral no patrimônio com alguns períodos de redução: Adicionando um filtro de mercado Um filtro de mercado é usado para alternar uma estratégia sobre ou desativada com base em condições de mercado mais amplas. Como este é um sistema de longo tempo, provavelmente não queremos entrar em negociações em um mercado de ursos tão bem, apenas entram negociações quando o índice está aumentando. Com o SampP 500 o índice mais utilizado pelos profissionais financeiros, iriam usar isso para o filtro de índice. Nesse teste, um mercado de touro será definido como o fechamento do índice acima da média móvel simples de 100 dias quando o índice se fechar abaixo da média móvel de 100 dias, é um mercado ostentoso e nós não entraremos em negociações até que os preços se fechem acima dos 100 dias em movimento média. A média móvel de 100 dias foi escolhida para corresponder ao valor da Bollinger Band, outros comprimentos médios móveis podem funcionar melhor, mas precisarão ser testados. Os resultados: o filtro de índice melhorou a qualidade da estratégia, com maior retorno, menor redução e maior índice de ganhos com menos negócios. Existem períodos durante o teste em que são apresentados mais sinais de entrada comercial do que podemos tomar usando um máximo de 6 posições, então precisamos decidir quais ações escolher quando isso acontecer. Vamos tentar uma estratégia de classificação básica para sistematizar o processo de seleção. Quando uma série de entradas de estoque ocorrem no mesmo dia, precisamos tomar uma decisão sobre quais as quais tomar. Poderíamos escolhê-los aleatoriamente, mas precisamos executar simulações de monte carlo para obter uma melhor indicação das possíveis variações usando este método. Eu prefiro adicionar um sistema de classificação simples à estratégia para que a seleção de ações seja completamente sistemática. A estratégia de classificação que vou usar aqui é baseada no que eu acho que a força das estratégias é. Espero que a estratégia seja melhor, mesmo depois de um mercado urugo ou de um período de consolidação, entrando no início de um novo mercado de touro ou rompendo a consolidação e montando ele mais alto. Nesse caso, irão tentar classificar por Taxa de Mudança nos últimos 90 dias, de modo que os estoques com a menor Taxa de Mudança terão maior prioridade do que aqueles com uma grande Taxa de Mudança. Logicamente, ele faz sentido, mas o que os resultados nos dizem. A estratégia de classificação produziu um retorno anual mais alto, com redução menor, menor número de negócios e maior vitoria. Pode não ter impactado muitos negócios, portanto, a adição do ranking pode não ser estatisticamente significante, mas fornece um método sistemático para escolher ações quando múltiplas oportunidades se apresentam. O poder do Compounding Até agora, vimos a estratégia básica superar ligeiramente o amplificador Compre Hold, mas com reduções consideravelmente menores. A inclusão de um Filtro de Índice e a classificação pelo ROC mais pequeno melhoraram a estratégia, embora os resultados não estejam pendentes. Vamos ver como os lucros dos compostos afetam os resultados da estratégia: Estratégia básica com filtro de índice Estratégia básica com filtro de índice e menor ranking de ROC Estratégia básica com filtro de índice e classificação de ROC ganhos de amplificadores compostos Atualização 274 8211 Como solicitado por Rick, aqui está um histograma de distribuições, com A maioria dos negócios na faixa de -25 a 70 e algumas negociações com 100 e mais: com lucros compostos, agora temos uma estratégia que produz mais do dobro dos retornos do Buy amp Hold com apenas metade do drawdown. A taxa de ganhos de 73,33 e o índice winloss de 3,33 também são bons para uma tendência seguindo o sistema. Parece que a estratégia tem algum potencial e merece maior investigação. Algumas áreas de consideração podem ser: O comprimento das Bandas de Bollinger, Diferentes filtros de mercado, paradas de adaptação mais avançadas, Ranking com base em outras métricas, Adequação a outros mercados. Como uma cópia do código AmiBroker Deseja obter as últimas atualizações automaticamente A melhor maneira de ser notificado quando novas coisas são lançadas é se inscrever na lista de e-mail abaixo e bem, certifique-se de informá-lo: 004 - Nick Radge 005 - Kevin Posts relacionados de Davey Hans van der Helm Obrigado pelo muito interessante artigo 8220Blast Buy amp Hold com esta estratégia Bollinger Band simples8221. I8217m usando Amibroker também. É possível postar (ou me enviar) o código deste sistema. Obrigado antecipadamente. Atenciosamente, Hans van der Helm Oi Hans, I8217ve acabei de enviar-lhe o código da AFL, espero que ajude. Andrew - Obrigado pela redação. Estou interessado no afl. Aprecio o seu trabalho sobre isso. Obrigado Derrick, I8217ve enviou por e-mail uma cópia da AFL. Obrigado pela excelente informação. Você poderia enviar por e-mail o afl Obrigado. Esta estratégia é estratégia de ações apenas oi Casey, I8217ve testou apenas em ações, no entanto, ela pode funcionar em futuresforex etc. Eu posso fornecer o código AmiBroker se você quiser testar para si mesmo um artigo agradável. Você pode enviar o código AFL Obrigado Bob, I8217ve acabou de enviar-lhe o código AFL. Obrigado por essa entrevista com Nick e a análise de seu sistema Bollinger Band. Ansioso pelo código AFL. Muito interessante. Cheers John, I8217ve acabou de enviar-lhe o código AFL. Realmente desfrutando os podcasts e as ótimas informações que você fornece. Você pode enviar pelo código AFL. Muito obrigado, consegui duas coisas: (a) Você poderia publicar resultados do início do índice. Embora haja uma tendência de baixa, o período escolhido tem duas tendências ascendentes. (B) Qual foi a contribuição da AAPL e do GOOG nos resultados Se você fosse remover essas empresas do índice, qual seria o resultado que I8217m dizia isso, porque é muito parecido ter empresas similares no futuro próximo. Em que medida seus resultados são influenciados por alguns valores atrevidos. Grande ponto sobre considerar os valores atípicos. Eu verifiquei os resultados do comércio e os negócios com os retornos mais altos na verdade, AAPL ou GOOG. Na verdade, a estratégia não teve um comércio no GOOG e a AAPL era apenas a terceira maior, aqui estão os 5 melhores: GILD: 213.98 BIDU: 137.33 AAPL: 107.10 EXPE: 103.48 QVCA: 98.10 Se eu remover todos os negócios da AAPL, O Retorno Anual é 18.43 e DD é -23.60 então os retornos são ligeiramente mais baixos, mas quem deve saber o que acontecerá no futuro 8211 AAPL pode continuar mais alto, outro estoque pode assumir, esta estratégia pode falhar miseravelmente amanhã, nós nunca sabemos. Obrigado Ainda estou preocupado com outliers. Eu seria bom se você pudesse adicionar ao blog um histograma de retornos por estoque negociado, talvez pelo menos os 30 melhores. Então ficará claro se o desempenho foi devido a alguns valores aberrantes aleatórios ou devido ao método. Desculpe pelo pedido, mas não tenho dados para fazê-lo, caso contrário. Oi Rick, I8217ve adicionou um gráfico mostrando os retornos. A maior parte dos negócios estão na faixa de -25 a 70, com alguns 100 ou superior. Espero que responda as suas perguntas. Lembre-se de que esta pesquisa não é um sistema comercial completo, é apenas um ponto de partida. O objetivo da pesquisa foi determinar se a estratégia que o Nick menciona no podcast tem potencial em outros mercados. Parece que pode, mas uma investigação mais aprofundada, obviamente, tem que ser completada antes de continuar. Se você puder, eu recomendo obter alguns dados e executar alguns desses testes, I8217m certeza de que a estratégia poderia ser melhorada para que I8217d estivesse interessado em ouvir seus resultados. Grande escrita. It8217s surpreendente o que um sistema simples com apenas alguns ajustes podem fazer. I8217d aprecio uma cópia do código AFL para que eu possa ver se posso fazer alguns outros ajustes que podem ajudar. Obrigado. Ei, Gav, feliz por você ter gostado. Sim, I8217ve encontrado que os sistemas simples são muitas vezes os melhores, espero ansiosamente ouvir o que você descobre nos testes. A AFL está a caminho. 8230 Blast Comprar amp Hold com esta estratégia Bollinger Band Better Better Trader System No Episódio 4 do podcast Better System Trader, Nick Radge discute algumas idéias comerciais que ele usou para criar sistemas lucrativos. Ele menciona uma idéia Bollinger Band, que também é publicada em seu livro Unholy Grails. Nick diz: a estratégia que fizemos e mostrou resultados muito promissores foi uma entrada usando uma banda Bollinger e uma saída usando a banda Bollinger oposta, mas usamos 3 padrão 8230 8230 Klla: Blast Buy amp. Hold com esta estratégia Bollinger Band 8211 Better System Trader 8230 A negociação de ações, opções, futuros e contratos de divisas implica um risco significativo de perda e não é adequado para todos. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.